PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VRGWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 19.06%/yr for VRGWX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for VRGWX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 16.02% против 19.06% соответственно.

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%

VRGWX

1 день
-1.35%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.26%
1 год
25.24%
3 года*
24.87%
5 лет*
16.20%
10 лет*
19.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		7.13%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Correlation

The correlation between VWUAX and VRGWX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between VWUAX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VMGAX

Доходность на риск

VWUAX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVRGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.67

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.29

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.59

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

5.35

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VRGWX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVRGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VRGWX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VRGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-32.70%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-16.19%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-23.44%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-32.70%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-32.70%

-17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.71%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-4.88%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

4.81%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VRGWX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.69%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.68%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.46%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

21.63%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.16%

+2.55%

Сравнение комиссий VWUAX и VRGWX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VRGWX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VRGWX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.43%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWUAX and VRGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUAX has higher volatility (4.05%) compared to VRGWX (3.69%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VRGWX's -32.70%.

VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VRGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор