PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VEXMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VEXMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) are both mutual funds - VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 11.90%/yr for VEXMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for VEXMX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VEXMX по среднегодовой доходности: 16.02% против 11.90% соответственно.

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%

VEXMX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.71%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.57%
3 года*
19.37%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и VEXMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		13.71%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%

Correlation

The correlation between VWUAX and VEXMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.87

The correlation between VWUAX and VEXMX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT
Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VTHRX

Доходность на риск

VWUAX vs. VEXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVEXMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.68

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.37

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.80

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

9.90

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VEXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VEXMX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVEXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VEXMX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VEXMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVEXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-58.17%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-10.27%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-27.09%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-36.38%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-41.63%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.01%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-11.15%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.90%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VEXMX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVEXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.83%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.48%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.21%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

22.34%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.39%

+1.32%

Сравнение комиссий VWUAX и VEXMX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VEXMX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VEXMX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VEXMX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		0.90%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and VEXMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXMX has higher volatility (4.83%) compared to VWUAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VEXMX's -58.17%.

VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VEXMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор