Сравнение VWUAX с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUAX и VEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUAX и VEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VEXMX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VEXMX по среднегодовой доходности: 14.40% против 10.75% соответственно.
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUAX и VEXMX
VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VEXMX в 0.19%.
Доходность на риск
VWUAX vs. VEXMX — Ранг доходности на риск
VWUAX
VEXMX
Сравнение VWUAX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUAX | VEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 5.65 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUAX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VWUAX и VEXMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUAX и VEXMX
Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VEXMX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VWUAX и VEXMX
Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUAX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -58.17% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.12% | -14.63% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -36.38% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -41.63% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -7.19% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -11.19% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 3.57% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUAX и VEXMX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеют волатильность 7.12% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUAX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.02% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.51% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 22.99% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 22.38% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.35% | +1.32% |