PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VWLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VWLUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VWLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.36%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.12%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWLUX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.65% соответственно.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%

VWLUX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.37%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с VWLUX:
VWLUX с VWALXVWLUX с VWIUXVWLUX с fxAIXVWLUX с VTEIVWLUX с VTEBVWLUX с VNYUXVWLUX с VWIAX

Сравнение комиссий VWSUX и VWLUX

И VWSUX, и VWLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VWLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVWLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.82

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.11

+3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.23

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

0.89

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

2.78

+13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VWLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VWLUX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVWLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.82

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.27

+1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

0.59

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.97

+1.07

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VWLUX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWLUX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VWLUX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.77%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWLUX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWLUX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVWLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-15.94%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-5.36%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-15.94%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-15.94%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.27%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-2.09%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.71%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWLUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVWLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.21%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.88%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

5.37%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

4.56%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

4.49%

-3.38%