Сравнение VWSUX с SGOV
VWSUX (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both funds - VWSUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, VWSUX returned 2.54%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VWSUX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWSUX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
VWSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.01%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWSUX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.20% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.11% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between VWSUX and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWSUX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VWSUX
SGOV
Сравнение VWSUX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSUX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -268.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 196.55 | -193.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 400.29 | -394.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.46 | 4,485.40 | -4,460.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 20.34 | -16.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 14.75 | -12.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 12.50 | -10.45 |
Просадки
Сравнение просадок VWSUX и SGOV
Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWSUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -0.03% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -0.01% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -0.01% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -0.03% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.00% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSUX и SGOV
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWSUX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.06% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.13% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 0.20% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 0.24% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.24% | +0.88% |
Сравнение комиссий VWSUX и SGOV
И VWSUX, и SGOV имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSUX и SGOV
Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.12% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
VWSUX and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWSUX has higher volatility (0.38%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, VWSUX dropped -3.08% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWSUX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор