PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 13.60% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWSTX и VTSAX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.98

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.50

+3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.23

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.51

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

7.24

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.98

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.61

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.74

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.44

+1.59

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VTSAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VTSAX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VTSAX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-55.33%

+52.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-12.41%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-25.36%

+23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-34.97%

+31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-6.22%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-9.06%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.59%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

5.49%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

9.79%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

18.61%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

17.37%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

18.39%

-17.29%