PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWSTX с VFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWSTX (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VFSIX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VWSTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VFSIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWSTX returned 1.95%/yr vs 2.63%/yr for VFSIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VWSTX charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for VFSIX.

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VFSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VFSIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.63% соответственно.

VWSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.68%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.95%

VFSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.82%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWSTX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.10%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		0.83%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Correlation

The correlation between VWSTX and VFSIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.39

The correlation between VWSTX and VFSIX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с VSCGXVFSIX с DODIXVFSIX с VSGDXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Доходность на риск

VWSTX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.08

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.40
3.71

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.64

1.47

+1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

2.84

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

11.24

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа VFSIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.08

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.80

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

1.06

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.53

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VFSIX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWSTXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-9.21%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-1.71%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-1.71%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-9.21%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-9.21%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.79%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.43%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VFSIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWSTXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.75%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.67%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

2.33%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

2.99%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

2.49%

-1.38%

Сравнение комиссий VWSTX и VFSIX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VFSIX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VFSIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.74%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.04%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VWSTX and VFSIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSIX has higher volatility (0.75%) compared to VWSTX (0.38%). In terms of maximum drawdown, VWSTX dropped -3.09% vs VFSIX's -9.21%.

VWSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWSTX и VFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор