Сравнение VWSTX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 14.04% соответственно.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и VFIAX
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VWSTX
VFIAX
Сравнение VWSTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.97 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 1.49 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.23 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 1.52 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 7.29 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.97 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 0.70 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | 0.78 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.44 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и VFIAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и VFIAX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и VFIAX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -55.20% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -12.12% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -24.53% | +22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -33.83% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.24% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -9.46% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.52% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 5.35% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.53% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 18.32% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 16.91% | -15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 18.05% | -16.95% |