Сравнение VWSTX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и USMTX
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VWSTX
USMTX
Сравнение VWSTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 3.86 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 6.92 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 3.29 | -1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 6.97 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 36.30 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.86 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 2.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 2.09 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и USMTX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и USMTX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -1.98% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.40% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -1.92% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.30% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.19% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.08% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и USMTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.22% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.40% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.70% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 0.72% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.75% | +0.35% |