PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с VYM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VWOB и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.09%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.52% против 11.27% соответственно.

VWOB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.85%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.14%
10 лет*
3.52%

VYM

1 день
0.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.34%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VWOB и VYM

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VWOB vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.59

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.96

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между VWOB и VYM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и VYM

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.95%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и VYM

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-56.98%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-7.52%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-15.84%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-35.21%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-4.80%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.25%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.59%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.59%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

7.96%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

15.14%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

13.96%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

16.32%

-7.00%