Сравнение VWOB с KHYB
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VWOB tracks the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index while KHYB tracks the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWOB returned 1.96%/yr vs 0.86%/yr for KHYB. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 3.98%.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
KHYB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.14K | $56.16K | $82.10K | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | 1.74% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.98% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
Correlation
The correlation between VWOB and KHYB is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.32 |
Over the past year, VWOB and KHYB have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. KHYB — Ранг доходности на риск
VWOB
KHYB
Сравнение VWOB c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.19 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.78 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и KHYB
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -33.63% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.97% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -4.89% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -32.43% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.11% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -9.51% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и KHYB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.79% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 3.14% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 3.49% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 6.30% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 5.67% | +3.68% |
Сравнение комиссий VWOB и KHYB
VWOB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и KHYB
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности KHYB в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.35% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and KHYB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWOB has higher volatility (1.44%) compared to KHYB (0.79%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs KHYB's -33.63%.
On 5-year performance, VWOB leads with 1.96% vs 0.86% for KHYB. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VWOB has performed better with a 1.96% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for KHYB.
KHYB has the higher dividend yield at 8.35%, compared with 5.84% for VWOB.
VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор