Сравнение VWOB с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
VWOB и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VWOB и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWOB и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -1.27% | 13.49% | 0.35% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
VWOB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 3.49%
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWOB и GAEM
VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
VWOB vs. GAEM — Ранг доходности на риск
VWOB
GAEM
Сравнение VWOB c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWOB | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.69 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.78 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 11.63 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWOB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.04 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между VWOB и GAEM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и GAEM
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.96% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWOB и GAEM
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWOB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -3.84% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.61% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.54% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -0.51% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.86% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и GAEM
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWOB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.29% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 3.38% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 5.49% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 4.88% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 4.88% | +4.44% |