PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с DWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с DWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и WisdomTree International Equity Fund (DWM).

VWOB и DWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и DWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и DWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DWM с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям DWM по среднегодовой доходности: 3.49% против 8.42% соответственно.

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%

DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

WisdomTree International Equity Fund

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHD

Сравнение комиссий VWOB и DWM

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWM в 0.48%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

VWOB vs. DWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c DWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и WisdomTree International Equity Fund (DWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBDWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.22

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.37

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

9.11

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. DWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWM равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и DWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBDWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между VWOB и DWM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и DWM

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности DWM в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и DWM

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки DWM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и DWM.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBDWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-62.10%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-10.93%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.64%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-37.82%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-6.34%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-13.59%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.85%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и DWM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.95%, в то время как у WisdomTree International Equity Fund (DWM) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBDWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.85%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

10.41%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

16.53%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

15.09%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

16.53%

-7.21%