Сравнение VWO с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
VWO и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWO и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.66% против 1.67% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и TUR
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
VWO vs. TUR — Ранг доходности на риск
VWO
TUR
Сравнение VWO c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.71 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.06 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.04 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VWO и TUR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и TUR
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и TUR
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -72.34% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.24% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -31.63% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -59.25% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -29.26% | +21.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -40.05% | +24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.15% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и TUR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.41%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 8.33% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 14.57% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 22.36% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 33.76% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 34.33% | -15.15% |