Сравнение VWO с TLTW
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, VWO returned 16.84%/yr vs 0.63%/yr for TLTW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VWO charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности VWO и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
VWO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.11%
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 13.17% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -3.39% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between VWO and TLTW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
VWO
TLTW
Сравнение VWO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.60 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 4.63 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и TLTW
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -18.61% | -49.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -5.97% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -17.19% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.50% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -8.20% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.06% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и TLTW
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 2.31% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 5.84% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 7.66% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 11.35% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 11.35% | +7.89% |
Сравнение комиссий VWO и TLTW
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и TLTW
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TLTW в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and TLTW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWO has higher volatility (6.98%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, VWO leads with 16.84% vs 0.63% for TLTW. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VWO has performed better with a 16.84% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 2.38% for VWO.
VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while TLTW is Derivative Income. VWO tracks FTSE Emerging Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.35% for TLTW.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор