PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с ONEQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 19.51%/yr for ONEQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности VWO и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 9.00% против 19.51% соответственно.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between VWO and ONEQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.70

The correlation between VWO and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и ONEQ

Секторы
VWO
ONEQ

Технологии

29.6%
54.3%

Финансовые услуги

19.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.7%

Промышленность

8.0%
2.9%

Сырьевые материалы

8.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
15.4%

Энергетика

4.6%
0.5%

Здравоохранение

3.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
0.8%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Технологии

VWO
29.6%
ONEQ
54.3%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
ONEQ
2.9%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
ONEQ
12.7%

Промышленность

VWO
8.0%
ONEQ
2.9%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
ONEQ
0.9%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
ONEQ
15.4%

Энергетика

VWO
4.6%
ONEQ
0.5%

Здравоохранение

VWO
3.9%
ONEQ
4.7%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
ONEQ
4.4%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
ONEQ
0.8%

Недвижимость

VWO
2.2%
ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

VWO vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.58

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.62

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

10.05

-2.24

VWO vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и ONEQ

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-55.09%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.64%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-24.09%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-35.23%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-35.23%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.37%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-7.95%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и ONEQ

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеют волатильность 6.64% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.43%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

13.17%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

16.87%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

22.26%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.77%

-2.55%

Сравнение комиссий VWO и ONEQ

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и ONEQ

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and ONEQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to ONEQ (6.43%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.51% vs 9.00% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.51% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.69% for ONEQ.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор