PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с EMCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

VWO и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-2.66%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		0.80%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 0.80%.

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%

EMCR

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.38%
1 год
28.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий VWO и EMCR

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.95

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.11

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

7.95

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между VWO и EMCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и EMCR

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности EMCR в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.41%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWO и EMCR

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-34.28%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.84%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-34.28%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-11.25%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-9.49%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.67%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и EMCR

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 7.39%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

9.42%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.90%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

20.92%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

18.81%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.68%

-0.50%