PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с VGHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNFX с VGHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) and VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWNFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VGHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNFX returned 12.66%/yr vs 8.76%/yr for VGHAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWNFX charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for VGHAX.

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у VGHAX с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VGHAX по среднегодовой доходности: 12.66% против 8.76% соответственно.

VWNFX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.21%
1 год
22.46%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.66%

VGHAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.26%
3 года*
8.57%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNFX и VGHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		6.10%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.15%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%

Correlation

The correlation between VWNFX and VGHAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VWNFX and VGHAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWNFX и VGHAX

Секторы
VWNFX
VGHAX

Технологии

20.5%

-

Финансовые услуги

19.2%
0.0%

Здравоохранение

12.2%
97.8%

Промышленность

10.1%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Энергетика

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.2%

Сырьевые материалы

4.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

VWNFX
20.5%
VGHAX

-

Финансовые услуги

VWNFX
19.2%
VGHAX
0.0%

Здравоохранение

VWNFX
12.2%
VGHAX
97.8%

Промышленность

VWNFX
10.1%
VGHAX

-

Коммуникационные услуги

VWNFX
8.1%
VGHAX

-

Энергетика

VWNFX
7.0%
VGHAX

-

Потребительский циклический сектор

VWNFX
6.9%
VGHAX

-

Потребительский защитный сектор

VWNFX
4.8%
VGHAX
1.2%

Сырьевые материалы

VWNFX
4.7%
VGHAX
0.0%

Коммунальные услуги

VWNFX
2.2%
VGHAX

-

Недвижимость

VWNFX
0.5%
VGHAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX

Доходность на риск

VWNFX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXVGHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.15

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.77

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.84

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

4.87

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа VGHAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXVGHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.15

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VGHAX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VGHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNFXVGHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-36.85%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-9.19%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-16.05%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-16.92%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-27.17%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-7.12%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.61%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.47%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VGHAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNFXVGHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.82%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.24%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

14.73%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.12%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.58%

+1.03%

Сравнение комиссий VWNFX и VGHAX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VGHAX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VGHAX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.96%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VWNFX and VGHAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHAX has higher volatility (3.82%) compared to VWNFX (2.49%). In terms of maximum drawdown, VWNFX dropped -57.57% vs VGHAX's -36.85%.

VWNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNFX и VGHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор