PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNFX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		-1.11%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

VWNFX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.87%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VTSAXVWNFX с VEIRXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий VWNFX и TOWFX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWNFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.76

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.42

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.07

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.75

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между VWNFX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и TOWFX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		11.58%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и TOWFX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-96.18%

+38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.39%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-96.18%

+73.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-94.95%

+89.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-21.04%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.81%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и TOWFX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.60%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

6.60%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

11.95%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

1,084.26%

-1,067.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

971.53%

-952.90%