PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOWFX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с PRWAX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOWFX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между TOWFX и PRWAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.49%
3.80%
TOWFX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOWFX:

2.04

PRWAX:

0.83

Коэф-т Сортино

TOWFX:

2.77

PRWAX:

1.11

Коэф-т Омега

TOWFX:

1.38

PRWAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

TOWFX:

4.20

PRWAX:

0.64

Коэф-т Мартина

TOWFX:

12.11

PRWAX:

2.98

Индекс Язвы

TOWFX:

1.39%

PRWAX:

4.36%

Дневная вол-ть

TOWFX:

8.30%

PRWAX:

15.66%

Макс. просадка

TOWFX:

-31.10%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

TOWFX:

-0.90%

PRWAX:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 3.97%.

TOWFX

С начала года

5.29%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

10.49%

1 год

16.48%

5 лет

14.12%

10 лет

N/A

PRWAX

С начала года

3.97%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

3.79%

1 год

11.41%

5 лет

5.67%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TOWFX и PRWAX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
График комиссии TOWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOWFX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг риск-скорректированной доходности TOWFX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOWFX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOWFX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.040.83
Коэффициент Сортино TOWFX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.771.11
Коэффициент Омега TOWFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.17
Коэффициент Кальмара TOWFX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.200.64
Коэффициент Мартина TOWFX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.112.98
TOWFX
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.04
0.83
TOWFX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и PRWAX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PRWAX в 0.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.28%1.35%1.44%1.02%0.61%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и PRWAX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.90%
-10.40%
TOWFX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и PRWAX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.78%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.78%
4.24%
TOWFX
PRWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab