PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с APFWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWFX с APFWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TOWFX (Towpath Focus Fund) and APFWX (Artisan Value Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TOWFX returned 18.30%/yr vs 11.44%/yr for APFWX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TOWFX charges 1.11%/yr vs 1.20%/yr for APFWX.

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и APFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у APFWX с доходностью 5.65%.

TOWFX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.03%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.69%
1 год
22.98%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

APFWX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.52%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.81%
1 год
12.47%
3 года*
11.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWFX и APFWX

2026 (YTD)2025202420232022
TOWFX
Towpath Focus Fund		6.31%23.51%13.22%12.33%1.82%
APFWX
Artisan Value Income Fund		5.65%9.35%9.69%10.87%-3.86%

Correlation

The correlation between TOWFX and APFWX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.82

The correlation between TOWFX and APFWX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Artisan Value Income Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с AFVLXTOWFX с OANMXTOWFX с VEIPXTOWFX с FDETX
Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с FGINXAPFWX с ARTGXAPFWX с ARTMXAPFWX с SWLVXAPFWX с ARTYXAPFWX с ACIIX

Доходность на риск

TOWFX vs. APFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c APFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOWFXAPFWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.28

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.90

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.66

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

5.62

+12.60

TOWFX vs. APFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа APFWX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и APFWX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и APFWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWFXAPFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-16.00%

-80.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-8.01%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.18%

-14.65%

-81.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-2.29%

-92.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-3.69%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.36%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и APFWX

Towpath Focus Fund (TOWFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX) имеют волатильность 2.87% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWFXAPFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

7.33%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

10.46%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,041.97%

13.57%

+1,028.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

916.34%

13.57%

+902.77%

Сравнение комиссий TOWFX и APFWX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии APFWX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и APFWX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности APFWX в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.07%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.72%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

TOWFX and APFWX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOWFX has higher volatility (2.87%) compared to APFWX (2.83%). In terms of maximum drawdown, TOWFX dropped -96.18% vs APFWX's -16.00%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWFX и APFWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор