PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с APFWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с APFWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и APFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и APFWX

2026 (YTD)2025202420232022
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%1.66%
APFWX
Artisan Value Income Fund		0.30%9.35%9.69%10.87%-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у APFWX с доходностью 0.30%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

APFWX

1 день
0.12%
1 месяц
-6.69%
С начала года
0.30%
6 месяцев
2.51%
1 год
7.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Artisan Value Income Fund

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с ARTMXAPFWX с ARTYXAPFWX с ACIIXAPFWX с ARTGXAPFWX с SWLVXAPFWX с FGINX

Сравнение комиссий TOWFX и APFWX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии APFWX в 1.20%.

APFWX
Artisan Value Income Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

TOWFX vs. APFWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c APFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Artisan Value Income Fund (APFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXAPFWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.59

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.91

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.59

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

2.45

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. APFWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа APFWX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и APFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXAPFWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.59

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.49

-0.47

Корреляция

Корреляция между TOWFX и APFWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и APFWX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности APFWX в 2.18%

TTM202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.18%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и APFWX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки APFWX в -16.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и APFWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXAPFWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-16.00%

-80.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.20%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-7.24%

-87.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-3.76%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.77%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и APFWX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у Artisan Value Income Fund (APFWX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXAPFWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.40%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.59%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.34%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

13.77%

+1,070.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

13.77%

+957.76%