PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWFX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOWFX (Towpath Focus Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TOWFX returned 10.82%/yr vs 10.81%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TOWFX charges 1.11%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.15%.

TOWFX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.84%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWFX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		5.99%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%

Correlation

The correlation between TOWFX and VEIPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between TOWFX and VEIPX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с AFVLXTOWFX с FALIXTOWFX с OANMX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

TOWFX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.24

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.19

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.21

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

11.99

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.66

-0.64

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и VEIPX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWFXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-54.12%

-42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-7.15%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.18%

-13.39%

-82.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-15.16%

-81.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.76%

-0.50%

-94.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-5.50%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.91%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и VEIPX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWFXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.70%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

7.62%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.98%

10.26%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,041.14%

13.92%

+1,027.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

919.75%

16.30%

+903.45%

Сравнение комиссий TOWFX и VEIPX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и VEIPX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.72%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

TOWFX and VEIPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.70%) compared to TOWFX (2.23%). In terms of maximum drawdown, TOWFX dropped -96.18% vs VEIPX's -54.12%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWFX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор