PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с FDETX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-5.03%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -5.03%.

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FDETX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-0.14%
1 год
24.08%
3 года*
21.48%
5 лет*
14.54%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAXTOWFX с AFVLX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX

Сравнение комиссий TOWFX и FDETX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

TOWFX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXFDETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.34

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.90

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.78

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

8.19

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FDETX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.62

-0.61

Корреляция

Корреляция между TOWFX и FDETX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и FDETX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FDETX в 10.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.89%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и FDETX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и FDETX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-66.86%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.42%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-21.72%

-74.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-9.64%

-85.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-11.26%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.70%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и FDETX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.48%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.55%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

18.39%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

17.56%

+1,066.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.53%

18.82%

+952.71%