PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOWFX с FDETX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOWFX (Towpath Focus Fund) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TOWFX returned 10.98%/yr vs 16.23%/yr for FDETX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOWFX charges 1.11%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FDETX с доходностью 9.88%.

TOWFX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.83%
С начала года
6.25%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.78%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

FDETX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.88%
1 год
31.27%
3 года*
25.92%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOWFX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		6.25%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.88%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%

Correlation

The correlation between TOWFX and FDETX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.86

Over the past year, the correlation between TOWFX and FDETX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с AFVLXTOWFX с FALIXTOWFX с OANMX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX

Доходность на риск

TOWFX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXFDETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.61

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.59

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.33

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

15.21

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.93

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.64

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и FDETX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и FDETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOWFXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-66.86%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-9.64%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.18%

-19.76%

-76.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

-21.72%

-74.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-0.26%

-94.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.07%

-11.22%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.11%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и FDETX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 2.26%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOWFXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.91%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

9.42%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

12.35%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,041.14%

17.60%

+1,023.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

920.03%

18.84%

+901.19%

Сравнение комиссий TOWFX и FDETX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и FDETX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FDETX в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.41%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.72%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOWFX and FDETX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDETX has higher volatility (2.91%) compared to TOWFX (2.26%). In terms of maximum drawdown, TOWFX dropped -96.18% vs FDETX's -66.86%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOWFX и FDETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор