PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOWFX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOWFX с AVLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Focus Fund (TOWFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).

TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TOWFX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Focus Fund (TOWFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWFX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%6.61%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		7.21%15.23%16.93%16.75%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, TOWFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—

AVLVX

1 день
2.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.21%
6 месяцев
13.31%
1 год
25.93%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Towpath Focus Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLXTOWFX с VHYAX
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с AVERXAVLVX с VALAXAVLVX с NEIMXAVLVX с AUXFXAVLVX с RIDAXAVLVX с FGINXAVLVX с ACTIX

Сравнение комиссий TOWFX и AVLVX

TOWFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

TOWFX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWFX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Focus Fund (TOWFX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOWFXAVLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.43

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.03

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.03

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.63

9.84

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOWFX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AVLVX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWFX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOWFXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.04

-1.02

Корреляция

Корреляция между TOWFX и AVLVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWFX и AVLVX

Дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности AVLVX в 3.09%

TTM202520242023202220212020
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		3.09%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOWFX и AVLVX

Максимальная просадка TOWFX за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWFX и AVLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOWFXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-19.51%

-76.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.38%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.87%

-3.85%

-91.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-3.32%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.76%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWFX и AVLVX

Текущая волатильность для Towpath Focus Fund (TOWFX) составляет 3.22%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TOWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOWFXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.80%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

9.90%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.44%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,084.26%

16.75%

+1,067.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

971.22%

16.75%

+954.47%