PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNEX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		-1.67%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

VWNEX

1 день
2.14%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.62%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.23%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VWNEX:
VWNEX с VWELXVWNEX с VTSAXVWNEX с VDIGXVWNEX с FLCSXVWNEX с VTSNXVWNEX с SPYVWNEX с SCHD
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий VWNEX и TOWFX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.86

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.57

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.44

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

12.63

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.86

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.02

+0.39

Корреляция

Корреляция между VWNEX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и TOWFX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		8.03%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и TOWFX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-96.18%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.39%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-96.18%

+74.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-94.87%

+88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-21.08%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.81%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и TOWFX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.22%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.79%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

12.04%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

1,084.26%

-1,066.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

971.22%

-951.55%