Сравнение VWNEX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.23% против 4.46% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и HDCTX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VWNEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VWNEX
HDCTX
Сравнение VWNEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.75 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.96 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.25 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.20 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и HDCTX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и HDCTX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -59.05% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -6.95% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -18.22% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -19.43% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.07% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.45% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.59% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и HDCTX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.15% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.30% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 11.06% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 10.49% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 11.44% | +8.23% |