Сравнение VWNEX с BSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и BSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNEX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -1.67% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.85% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.23%
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и BSPIX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNEX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
VWNEX
BSPIX
Сравнение VWNEX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNEX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.12 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNEX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и BSPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и BSPIX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности BSPIX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.03% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и BSPIX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и BSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNEX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -33.75% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.11% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -24.55% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -33.75% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.50% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.98% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.53% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и BSPIX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) составляет 4.40%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNEX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.18% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.45% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 18.21% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.88% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.00% | +1.67% |