Сравнение VWNDX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.73% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.49% соответственно.
VWNDX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.12%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и RIDAX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VWNDX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VWNDX
RIDAX
Сравнение VWNDX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.56 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.15 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.85 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.56 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.56 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и RIDAX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.92% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и RIDAX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -42.37% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -8.25% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -16.28% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -26.22% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.54% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.42% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.78% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и RIDAX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.31% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 5.61% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 9.54% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 9.48% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 10.68% | +8.99% |