PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-1.09%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

VWNAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.97%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.34%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий VWNAX и TOWFX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.86

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.57

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.44

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

12.63

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.43

Корреляция

Корреляция между VWNAX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и TOWFX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.68%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и TOWFX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-96.18%

+38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-9.39%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-96.18%

+73.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-94.87%

+89.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-21.08%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.81%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и TOWFX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.22%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.79%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.04%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

1,084.26%

-1,067.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

971.22%

-952.82%