PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNAX с TORYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VWNAX returned 13.10%/yr vs 9.67%/yr for TORYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWNAX charges 0.24%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.67% соответственно.

VWNAX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.46%
1 год
19.96%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.10%

TORYX

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.82%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.61%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNAX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		5.36%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
TORYX
Torray Fund		9.35%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between VWNAX and TORYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г.

0.92

The correlation between VWNAX and TORYX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Torray Fund

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с FIDKXVWNAX с VTHRXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с ACIIXTORYX с AUXFX

Доходность на риск

VWNAX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWNAXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.51

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.12

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

11.72

-1.59

VWNAX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и TORYX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNAXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-56.55%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-4.50%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-14.64%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-16.53%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-38.31%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.86%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-7.33%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.58%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и TORYX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Torray Fund (TORYX) имеют волатильность 3.55% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNAXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.51%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

7.81%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

11.06%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.13%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.59%

+0.74%

Сравнение комиссий VWNAX и TORYX

VWNAX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и TORYX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности TORYX в 30.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		30.22%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.98%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VWNAX and TORYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWNAX has higher volatility (3.55%) compared to TORYX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VWNAX dropped -57.51% vs TORYX's -56.55%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNAX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор