Сравнение TORYX с VEIPX
TORYX (Torray Equity Income Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - TORYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Torray, while VEIPX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, TORYX returned 9.93%/yr vs 11.90%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TORYX charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.
Доходность
Сравнение доходности TORYX и VEIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORYX показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.90% соответственно.
TORYX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 9.93%
- Всё время*
- 9.41%
VEIPX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.90%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TORYX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Equity Income Fund | 18.91% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 14.13% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Correlation
The correlation between TORYX and VEIPX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г. | 0.88 |
The correlation between TORYX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORYX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
TORYX
VEIPX
Сравнение TORYX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Equity Income Fund (TORYX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORYX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 3.42 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 12.91 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TORYX и VEIPX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, примерно равная максимальной просадке VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и VEIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORYX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -54.12% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.15% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -13.39% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -15.16% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -35.26% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.48% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.89% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и VEIPX
Текущая волатильность для Torray Equity Income Fund (TORYX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORYX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.73% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.50% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.23% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.85% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.26% | +1.30% |
Сравнение комиссий TORYX и VEIPX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и VEIPX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности VEIPX в 9.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Equity Income Fund | 28.06% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 9.63% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
TORYX and VEIPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEIPX has higher volatility (2.73%) compared to TORYX (2.29%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs VEIPX's -54.12%.
TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TORYX и VEIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор