PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Al Frank Fund (VALAX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		2.51%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.38% соответственно.

TORYX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.80%
С начала года
2.51%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.52%
3 года*
14.56%
5 лет*
10.29%
10 лет*
9.04%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AUXFXTORYX с AVERXTORYX с LEXCX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TORYX и VALAX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

TORYX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.23

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.13

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

9.00

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между TORYX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и VALAX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.24%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		32.24%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и VALAX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-61.26%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.03%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-25.81%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-38.22%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-8.56%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-10.83%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.08%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и VALAX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.61%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

10.48%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.57%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.70%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.29%

-1.70%