PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и AVERX

2026 (YTD)2025
TORYX
Torray Fund		3.40%15.93%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с LEXCXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с FGINX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий TORYX и AVERX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

TORYX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.64

Корреляция

Корреляция между TORYX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и AVERX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и AVERX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-11.33%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.66%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.39%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

19.13%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.13%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.13%

-1.54%