- ISIN
- US8914021097
- CUSIP
- 891402109
- Эмитент
- Torray
- Дата выпуска
- 18 дек. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TORYX
Torray Fund (TORYX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции TORYX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TORYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Torray Fund (TORYX) показал доход в 10.28% с начала года и 20.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TORYX составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Torray Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 9.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TORYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TORYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 2.40% | -0.94% | 7.06% | 1.13% | -1.49% | 10.28% | ||||||
| 2025 | 4.71% | -0.33% | -2.31% | -2.50% | 3.30% | 4.63% | 0.11% | 5.87% | 0.73% | -0.59% | 2.21% | -1.41% | 14.89% |
| 2024 | 2.39% | 4.83% | 4.89% | -4.32% | 3.62% | -0.40% | 3.61% | 2.11% | -0.09% | -1.72% | 5.20% | -6.38% | 13.77% |
| 2023 | 4.65% | -3.26% | -0.90% | 1.41% | -4.00% | 6.25% | 4.45% | -2.18% | -2.68% | -2.40% | 7.63% | 3.86% | 12.57% |
| 2022 | 0.65% | -0.65% | 2.45% | -5.17% | 2.59% | -9.38% | 6.52% | -1.96% | -7.65% | 13.33% | 5.81% | -4.91% | -0.69% |
| 2021 | -1.70% | 7.11% | 5.85% | 2.96% | 3.56% | -2.03% | 0.92% | 1.70% | -3.68% | 4.28% | -4.78% | 6.21% | 21.40% |
Метрики бенчмарка
Torray Fund has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.87, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.29%) than losses (90.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 91.29%
- Участие в снижении
- 90.67%
Комиссия
Комиссия TORYX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TORYX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Torray Fund (TORYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.46 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 10.92 | +2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Torray Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 29.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.85 | $14.68 | $3.84 | $3.20 | $4.95 | $5.64 | $1.54 | $1.35 | $0.96 | $3.64 | $4.25 | $1.96 |
Дивидендный доход | 29.97% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Torray Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $13.21 | $0.36 | $14.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $3.31 | $0.19 | $3.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $2.62 | $0.08 | $3.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $4.18 | $0.33 | $4.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $5.05 | $0.25 | $5.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Torray Fund показал максимальную просадку в 56.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1010 торговых сессий.
Текущая просадка Torray Fund составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.55%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 5d | 5y 9moиюнь 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -38.31%март 2020 г. | 1mo 9d | 11mo | 1y 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.52%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 1y 2mo | 2y 11moфевр. 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.46%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 5mo 4d | 10mo 22dапр. 1998 г. - март 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.00%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| TORYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -56.78% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -9.10% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -18.90% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -25.43% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -33.92% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -3.21% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.71% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.04% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TORYX
Добавьте Torray Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TORYX