PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.60% соответственно.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с LEXCXTORYX с PSECXTORYX с ACIIX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPXAUXFX с FDETX

Сравнение комиссий TORYX и AUXFX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

TORYX
Torray Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

TORYX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.45

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.62

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

6.96

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между TORYX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и AUXFX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и AUXFX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-39.82%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.19%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-15.73%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-33.69%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.90%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.44%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.90%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и AUXFX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.37%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.55%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.14%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

12.22%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

15.20%

+2.39%