PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLUX с VWSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLUX с VWSUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).

VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWLUX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLUX и VWSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.12%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.36%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, VWLUX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.94% соответственно.

VWLUX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.37%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.65%

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWLUX:
VWLUX с VWALXVWLUX с VWIUXVWLUX с fxAIXVWLUX с VTEIVWLUX с VTEBVWLUX с VNYUXVWLUX с VWIAX
Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX

Сравнение комиссий VWLUX и VWSUX

И VWLUX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWLUX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLUX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLUXVWSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.59

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.85

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.16

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.66

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

16.20

-13.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLUX vs. VWSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLUX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLUX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLUXVWSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.59

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.02

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.04

-1.07

Корреляция

Корреляция между VWLUX и VWSUX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLUX и VWSUX

Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VWSUX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.77%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VWLUX и VWSUX

Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VWSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWLUXVWSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-3.08%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-1.01%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-2.23%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-3.08%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.56%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.15%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.23%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLUX и VWSUX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWLUXVWSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.29%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.72%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

1.41%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

1.20%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

1.11%

+3.38%