PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLTX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLTX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.41%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 8.81% соответственно.

VWLTX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.00%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.53%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWLTX:
VWLTX с VMATXVWLTX с VWITXVWLTX с VTEBVWLTX с VBLIXVWLTX с VWAHXVWLTX с PWZVWLTX с VTEAX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VWLTX и VTIAX

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWLTX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLTX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLTXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.76

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.32

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.35

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

9.21

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLTX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLTXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между VWLTX и VTIAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и VTIAX

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.70%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и VTIAX

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWLTXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-35.83%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-11.28%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-29.56%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.01%

-35.83%

+19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-8.81%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-8.15%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.88%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWLTXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

7.49%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

10.83%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

15.74%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

14.85%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

15.85%

-11.36%