PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWIUX с NYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIUX и NYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
0.08%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.81% соответственно.


VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%

NYF

1 день
0.30%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.82%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

iShares New York Muni Bond ETF

Сравнение комиссий VWIUX и NYF

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VWIUX vs. NYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

NYF
Ранг доходности на риск NYF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIUXNYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.21

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

3.65

+1.95

VWIUX vs. NYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа NYF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIUXNYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между VWIUX и NYF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и NYF

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NYF в 3.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
3.08%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и NYF

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и NYF.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIUXNYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-13.12%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-3.34%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-12.71%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-13.12%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.97%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.32%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.19%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и NYF

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.01%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIUXNYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.41%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.90%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.02%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

3.98%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

4.48%

-1.06%