Сравнение VWIUX с NYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).
VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIUX и NYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIUX и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VWIUX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.38% против 1.81% соответственно.
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIUX и NYF
VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIUX vs. NYF — Ранг доходности на риск
VWIUX
NYF
Сравнение VWIUX c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIUX | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.21 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 3.65 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIUX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VWIUX и NYF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIUX и NYF
Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности NYF в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VWIUX и NYF
Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и NYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIUX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.38% | -13.12% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -3.34% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | -12.71% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.38% | -13.12% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.97% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.32% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.19% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIUX и NYF
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.01%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIUX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.41% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.90% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.02% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 3.98% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 4.48% | -1.06% |