Сравнение VWIUX с GSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX).
VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIUX и GSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIUX и GSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.47% | 5.99% | 2.34% | 5.90% | -6.83% | 0.81% | 5.23% | 7.10% | 1.34% | 4.65% |
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIUX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GSMIX с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWIUX имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции GSMIX немного впереди с 2.45%.
VWIUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.38%
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIUX и GSMIX
VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSMIX в 0.73%.
Доходность на риск
VWIUX vs. GSMIX — Ранг доходности на риск
VWIUX
GSMIX
Сравнение VWIUX c GSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIUX | GSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.79 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.08 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.02 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 3.62 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIUX | GSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.79 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VWIUX и GSMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIUX и GSMIX
Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности GSMIX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.32% | 4.06% | 3.63% | 2.78% | 2.51% | 1.89% | 2.40% | 2.88% | 2.89% | 2.82% | 2.91% | 2.96% |
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок VWIUX и GSMIX
Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки GSMIX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и GSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIUX | GSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.38% | -15.43% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -4.44% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | -14.33% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.38% | -14.33% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -2.13% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -2.41% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.25% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIUX и GSMIX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIUX | GSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.94% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.48% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.48% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 3.64% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.90% | -0.48% |