PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIUX с GSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIUX с GSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and GSMIX (Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VWIUX returned 2.47%/yr vs 2.50%/yr for GSMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWIUX charges 0.09%/yr vs 0.73%/yr for GSMIX.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и GSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GSMIX с доходностью 1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWIUX имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции GSMIX немного впереди с 2.50%.

VWIUX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.74%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.47%

GSMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.08%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIUX и GSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.26%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		1.66%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.55%

Correlation

The correlation between VWIUX and GSMIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.84

The correlation between VWIUX and GSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX
Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с FMBIXGSMIX с FIGTXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX

Доходность на риск

VWIUX vs. GSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c GSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIUXGSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.68

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
4.35

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.66

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.59

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.81

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIUX vs. GSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSMIX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и GSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIUXGSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.96

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и GSMIX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки GSMIX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и GSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIUXGSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-15.43%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.46%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-5.37%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-14.33%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-14.33%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.28%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.40%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и GSMIX

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) имеют волатильность 0.88% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIUXGSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.85%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.76%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.37%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

3.67%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

3.92%

-0.49%

Сравнение комиссий VWIUX и GSMIX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSMIX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и GSMIX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности GSMIX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.49%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.33%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VWIUX and GSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWIUX has higher volatility (0.88%) compared to GSMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, VWIUX dropped -11.38% vs GSMIX's -15.43%.

VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIUX и GSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор