Сравнение GSMIX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMIX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GSMIX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.09% соответственно.
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMIX и VTEB
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
GSMIX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
GSMIX
VTEB
Сравнение GSMIX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.69 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между GSMIX и VTEB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и VTEB
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и VTEB
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -17.00% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -3.45% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -12.64% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -17.00% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.86% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.35% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и VTEB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMIX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.37% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.87% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.00% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 3.88% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 5.25% | -1.35% |