PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с VKMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с VKMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. VKMMX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и VKMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и VKMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.23%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.55%
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		-0.17%3.03%3.01%6.50%-12.49%3.63%4.66%8.67%0.24%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VKMMX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции GSMIX превзошли акции VKMMX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.99% соответственно.

GSMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.45%

VKMMX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.25%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Invesco Municipal Income Fund

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENXGSMIX с FIGTX
Часто сравнивают с VKMMX:
VKMMX с AFTEXVKMMX с ACTHXVKMMX с SPMOVKMMX с APUSXVKMMX с ACEIXVKMMX с ATOIXVKMMX с ACSTX

Сравнение комиссий GSMIX и VKMMX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VKMMX в 0.81%.

VKMMX
Invesco Municipal Income Fund
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. VKMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VKMMX
Ранг доходности на риск VKMMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKMMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKMMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKMMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKMMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKMMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c VKMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Invesco Municipal Income Fund (VKMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXVKMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.44

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.63

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.67

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

1.77

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. VKMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VKMMX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и VKMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXVKMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.03

-0.08

Корреляция

Корреляция между GSMIX и VKMMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и VKMMX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VKMMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.51%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
VKMMX
Invesco Municipal Income Fund		4.01%5.16%4.06%3.12%3.42%3.05%2.86%3.80%4.07%3.62%4.14%4.22%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и VKMMX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки VKMMX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и VKMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXVKMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-21.20%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-5.88%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-17.97%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-17.97%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.28%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.62%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.24%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и VKMMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у Invesco Municipal Income Fund (VKMMX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXVKMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.36%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.04%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

6.27%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

4.91%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.77%

-0.87%