Сравнение GSMIX с FIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX).
GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и FIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMIX и FIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | -0.47% | 6.15% | 1.72% | 3.93% | -9.25% | -2.58% | 5.77% | 4.57% | 0.94% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FIGTX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GSMIX превзошли акции FIGTX по среднегодовой доходности: 2.45% против 0.90% соответственно.
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
FIGTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMIX и FIGTX
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FIGTX в 0.59%.
Доходность на риск
GSMIX vs. FIGTX — Ранг доходности на риск
GSMIX
FIGTX
Сравнение GSMIX c FIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | FIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.59 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.62 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.82 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | FIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GSMIX и FIGTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и FIGTX
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FIGTX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
FIGTX Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund | 3.39% | 3.78% | 4.00% | 3.61% | 1.51% | 0.89% | 1.37% | 2.23% | 1.95% | 1.31% | 1.28% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и FIGTX
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки FIGTX в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и FIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMIX | FIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -14.00% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -1.93% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -13.04% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -14.00% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.52% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.74% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.65% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и FIGTX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) имеют волатильность 0.94% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMIX | FIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.89% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.21% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 4.24% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.41% | +0.49% |