PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.23%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.55%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции GSMIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.54% соответственно.

GSMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.45%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FUENXGSMIX с FIGTX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий GSMIX и FXNAX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.33

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.66

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.68

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.45

+0.50

Корреляция

Корреляция между GSMIX и FXNAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и FXNAX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.51%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и FXNAX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-19.51%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-2.71%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-18.54%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-19.51%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.53%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.87%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.96%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и FXNAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.55%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.58%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.35%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

6.04%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.99%

-1.09%