Сравнение GSMIX с FUENX
GSMIX (Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund) and FUENX (Fidelity Flex Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, GSMIX returned 1.04%/yr vs 1.31%/yr for FUENX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSMIX charges 0.73%/yr vs 0.00%/yr for FUENX.
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и FUENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FUENX с доходностью 1.79%.
GSMIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.50%
FUENX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSMIX и FUENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 1.66% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 0.84% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 1.79% | 4.63% | 2.32% | 7.27% | -9.29% | 1.99% | 3.07% | 8.27% | 0.72% | 1.02% |
Correlation
The correlation between GSMIX and FUENX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between GSMIX and FUENX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSMIX vs. FUENX — Ранг доходности на риск
GSMIX
FUENX
Сравнение GSMIX c FUENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | FUENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.78 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.79 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 10.03 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.99 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и FUENX
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки FUENX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и FUENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSMIX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -14.32% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.77% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -5.34% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -14.32% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.34% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.92% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.77% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и FUENX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSMIX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.01% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.02% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.59% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.78% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 4.20% | -0.28% |
Сравнение комиссий GSMIX и FUENX
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FUENX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и FUENX
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FUENX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 3.25% | 3.14% | 2.90% | 2.58% | 1.38% | 1.40% | 1.54% | 2.95% | 2.61% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.49% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
GSMIX and FUENX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUENX has higher volatility (1.01%) compared to GSMIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GSMIX dropped -15.43% vs FUENX's -14.32%.
FUENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSMIX и FUENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор