PortfoliosLab logo
Сравнение VWAHX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWAHX и VWALX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.72%
135.66%
VWAHX
VWALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAHX:

0.26

VWALX:

0.27

Коэф-т Сортино

VWAHX:

0.37

VWALX:

0.39

Коэф-т Омега

VWAHX:

1.06

VWALX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VWAHX:

0.24

VWALX:

0.25

Коэф-т Мартина

VWAHX:

0.90

VWALX:

0.95

Индекс Язвы

VWAHX:

1.76%

VWALX:

1.76%

Дневная вол-ть

VWAHX:

6.22%

VWALX:

6.23%

Макс. просадка

VWAHX:

-34.50%

VWALX:

-17.74%

Текущая просадка

VWAHX:

-4.28%

VWALX:

-4.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWAHX показывает доходность -2.35%, а VWALX немного выше – -2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWAHX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции VWALX немного впереди с 2.76%.


VWAHX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-1.97%

1 год

1.87%

5 лет

2.13%

10 лет

2.68%

VWALX

С начала года

-2.32%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

-1.93%

1 год

1.96%

5 лет

2.20%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWAHX и VWALX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAHX и VWALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAHX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWAHX: 0.26
VWALX: 0.27
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWAHX: 0.37
VWALX: 0.39
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWAHX: 1.06
VWALX: 1.07
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWAHX: 0.24
VWALX: 0.25
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWAHX: 0.90
VWALX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWALX равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.27
VWAHX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и VWALX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VWALX в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.91%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.00%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и VWALX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-4.25%
VWAHX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и VWALX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеют волатильность 4.83% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.83%
4.83%
VWAHX
VWALX