PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAHX с USATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAHX с USATX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. USATX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAHX или USATX.

Корреляция

Корреляция между VWAHX и USATX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и USATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAHX:

0.10

USATX:

0.26

Коэф-т Сортино

VWAHX:

0.15

USATX:

0.38

Коэф-т Омега

VWAHX:

1.03

USATX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VWAHX:

0.08

USATX:

0.30

Коэф-т Мартина

VWAHX:

0.27

USATX:

1.24

Индекс Язвы

VWAHX:

1.92%

USATX:

1.21%

Дневная вол-ть

VWAHX:

6.21%

USATX:

5.74%

Макс. просадка

VWAHX:

-17.82%

USATX:

-12.51%

Текущая просадка

VWAHX:

-4.00%

USATX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у USATX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VWAHX превзошли акции USATX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.19% соответственно.

VWAHX

С начала года

-2.06%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-2.09%

1 год

0.61%

5 лет

1.88%

10 лет

2.78%

USATX

С начала года

-0.50%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-0.59%

1 год

1.50%

5 лет

1.54%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWAHX и USATX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USATX в 0.49%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAHX и USATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
USATX
Ранг риск-скорректированной доходности USATX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USATX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAHX c USATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа USATX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и USATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и USATX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности USATX в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.58%3.74%3.51%3.36%3.47%3.32%3.67%3.77%3.67%3.75%3.69%3.78%
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.15%3.34%3.24%2.98%2.39%2.70%2.88%3.05%3.14%3.24%3.42%3.42%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и USATX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки USATX в -12.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и USATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и USATX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...