Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) показал доход в -0.65% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWAHX составила 2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VWAHX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 30 апр. 1980 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -10.9%.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 3.77%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.01.1979.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.24%) было выше, чем в снижении (16.33%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VWAHX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

VWAHX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 40.26%, зарегистрированную 31 дек. 1981 г.. Полное восстановление заняло 2523 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.