PortfoliosLab logo
Сравнение VWAHX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWAHX и VWEHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
621.28%
1,157.83%
VWAHX
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAHX:

0.26

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

VWAHX:

0.37

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

VWAHX:

1.06

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

VWAHX:

0.24

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

VWAHX:

0.90

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

VWAHX:

1.76%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

VWAHX:

6.22%

VWEHX:

3.47%

Макс. просадка

VWAHX:

-34.50%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

VWAHX:

-4.28%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VWAHX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.37% соответственно.


VWAHX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-1.97%

1 год

1.87%

5 лет

2.13%

10 лет

2.68%

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.77%

5 лет

5.37%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWAHX и VWEHX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAHX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWAHX: 0.26
VWEHX: 2.46
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWAHX: 0.37
VWEHX: 3.77
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWAHX: 1.06
VWEHX: 1.60
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWAHX: 0.24
VWEHX: 3.29
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWAHX: 0.90
VWEHX: 13.40

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
2.46
VWAHX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и VWEHX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VWEHX в 6.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.91%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и VWEHX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-0.40%
VWAHX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и VWEHX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.83%
1.93%
VWAHX
VWEHX