PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAHX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAHX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.01%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции VWAHX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 3.02% против 5.22% соответственно.

VWAHX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.27%
3 года*
4.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
3.02%

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHXVWAHX с PFMIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCITVWEHX с VOO

Сравнение комиссий VWAHX и VWEHX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWAHX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAHXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.01

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.02

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.72

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

10.98

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAHX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAHXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Корреляция

Корреляция между VWAHX и VWEHX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и VWEHX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.04%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и VWEHX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAHXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-30.17%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-2.52%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-13.83%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

-19.69%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.44%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.30%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.63%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и VWEHX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAHXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.46%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.27%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

3.43%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.86%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.26%

-0.65%