PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAHX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAHX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%5.39%9.48%1.31%7.86%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VWAHX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.18% соответственно.

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHXVWAHX с PFMIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCITVWEHX с VOO

Сравнение комиссий VWAHX и VWEHX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWAHX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAHXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.90

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.86

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.79

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

11.37

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAHX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAHXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.90

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Корреляция

Корреляция между VWAHX и VWEHX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и VWEHX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и VWEHX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAHXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-30.17%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-2.52%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-13.83%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

-19.69%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.80%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.30%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.62%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и VWEHX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAHXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.39%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.29%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

3.45%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.85%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.26%

-0.65%