PortfoliosLab logo
Сравнение VWAHX с MISHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWAHX и MISHX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.21%
54.37%
VWAHX
MISHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAHX:

0.26

MISHX:

0.72

Коэф-т Сортино

VWAHX:

0.37

MISHX:

0.97

Коэф-т Омега

VWAHX:

1.06

MISHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VWAHX:

0.24

MISHX:

0.61

Коэф-т Мартина

VWAHX:

0.90

MISHX:

2.81

Индекс Язвы

VWAHX:

1.76%

MISHX:

1.57%

Дневная вол-ть

VWAHX:

6.22%

MISHX:

6.16%

Макс. просадка

VWAHX:

-34.50%

MISHX:

-19.03%

Текущая просадка

VWAHX:

-4.28%

MISHX:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VWAHX уступали акциям MISHX по среднегодовой доходности: 2.68% против 3.56% соответственно.


VWAHX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-1.97%

1 год

1.87%

5 лет

2.13%

10 лет

2.68%

MISHX

С начала года

-1.31%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.08%

1 год

4.69%

5 лет

4.33%

10 лет

3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWAHX и MISHX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%
График комиссии MISHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MISHX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAHX и MISHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

MISHX
Ранг риск-скорректированной доходности MISHX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MISHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAHX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWAHX: 0.26
MISHX: 0.72
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWAHX: 0.37
MISHX: 0.97
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWAHX: 1.06
MISHX: 1.16
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWAHX: 0.24
MISHX: 0.61
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWAHX: 0.90
MISHX: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MISHX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.72
VWAHX
MISHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и MISHX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MISHX в 4.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.91%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%
MISHX
AB Municipal Income Shares
4.51%4.38%4.31%4.12%3.33%3.59%3.67%3.96%3.78%4.14%0.37%3.97%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и MISHX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и MISHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-3.36%
VWAHX
MISHX

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и MISHX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и AB Municipal Income Shares (MISHX) имеют волатильность 4.83% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.83%
4.66%
VWAHX
MISHX