PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с BIL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

VTEI и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или BIL.

Корреляция

Корреляция между VTEI и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTEI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.41

BIL:

20.56

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.45

BIL:

246.60

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

BIL:

141.10

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.35

BIL:

435.17

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.17

BIL:

4,006.84

Индекс Язвы

VTEI:

1.09%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.79%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

VTEI:

-2.05%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.59%.

VTEI

С начала года

-0.70%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.59%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.74%

3 года

4.36%

5 лет

2.59%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение комиссий VTEI и BIL

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и BIL

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BIL в 4.68%

TTM202420232022202120202019201820172016
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.08%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и BIL

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и BIL

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VTEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...