PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEI с MDXBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEI с MDXBX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX).

VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. MDXBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEI или MDXBX.

Корреляция

Корреляция между VTEI и MDXBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VTEI и MDXBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66%
1.02%
VTEI
MDXBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEI:

0.35

MDXBX:

0.27

Коэф-т Сортино

VTEI:

0.46

MDXBX:

0.38

Коэф-т Омега

VTEI:

1.07

MDXBX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTEI:

0.36

MDXBX:

0.25

Коэф-т Мартина

VTEI:

1.33

MDXBX:

0.95

Индекс Язвы

VTEI:

0.99%

MDXBX:

1.56%

Дневная вол-ть

VTEI:

3.76%

MDXBX:

5.63%

Макс. просадка

VTEI:

-3.64%

MDXBX:

-14.37%

Текущая просадка

VTEI:

-2.23%

MDXBX:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTEI показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у MDXBX с доходностью -2.28%.

VTEI

С начала года

-0.88%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-0.49%

1 год

1.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDXBX

С начала года

-2.28%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.80%

5 лет

1.48%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEI и MDXBX

VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MDXBX в 0.49%.

MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund
График комиссии MDXBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDXBX: 0.49%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
График комиссии VTEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTEI: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEI и MDXBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEI
Ранг риск-скорректированной доходности VTEI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
MDXBX
Ранг риск-скорректированной доходности MDXBX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDXBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDXBX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDXBX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDXBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDXBX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEI c MDXBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTEI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTEI: 0.35
MDXBX: 0.27
Коэффициент Сортино VTEI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTEI: 0.46
MDXBX: 0.38
Коэффициент Омега VTEI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTEI: 1.07
MDXBX: 1.07
Коэффициент Кальмара VTEI, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTEI: 0.36
MDXBX: 0.25
Коэффициент Мартина VTEI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTEI: 1.33
MDXBX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа VTEI на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа MDXBX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEI и MDXBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.35
0.27
VTEI
MDXBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEI и MDXBX

Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MDXBX в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.97%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDXBX
T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund		3.40%3.28%3.06%2.80%2.30%2.65%2.82%3.11%3.25%3.44%3.58%3.67%

Просадки

Сравнение просадок VTEI и MDXBX

Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что меньше максимальной просадки MDXBX в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и MDXBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-3.90%
VTEI
MDXBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEI и MDXBX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) составляет 2.63%, в то время как у T. Rowe Price Maryland Tax Free Bond Fund (MDXBX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VTEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDXBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.63%
4.48%
VTEI
MDXBX